레이 달리오는 리스크 관리를 중요하게 여기며, 상관 관계가 거의 없는 약 15개의 투자 대상을 찾아서 분산투자하는 것으로 알려져 있다. 예를들어, 유가 관련주 한 가지로만 포지션을 채우는 개 아니라 자산의 일부는 유가, 나머 지 일부는 유가와 전혀 관련 없는자산에 나누어 투자하는 것이다. 그는 이런 투자 다각화를 통해 상관관계 없는 자산을 보유하면서 변동성을 80% 이상, 리스크 대비 수익 비율을 5배까지 향상시켰다고 말한다. 또한 그는 이종. 동종 자산 간의 상관관계를 실시간으로 추적해 지속적으로 포지션을 변화시키면서 수익과 리스크를 동시에 관리하는 것으로 알려져 있다. 또한, 그는 개별 기업의 주식에 중점을 두는 것이 아니라 거시 경제의 흐름에 투자하는데, 이틀 위해 다양한 국가의 수백 년의 경제사를 연구분석했다.